日経225先物のシステムトレード【エクセル・Ｅｘｃｅｌ】の落としワナ。
インターネット上でよく日経225のシストレ（特にエクセルでロジックをくみ上げたもの）を見かけますが、注意が必要です。
それはエクセルというツールが投資専用に作られたソフトではないからです。
一番良くあるエクセルで作成された日経225システムトレードの落としワナは、開発者自身も気付かずに起こりうるものです。
１）高値安値を使った利食い、損切りが組み込まれた日経225エクセルのシストレ
⇒エクセルでの検証の場合多くが日足を利用しています。その場合エクセルの関数を使い、その日利食いをしたのか損切りをしたのかを、if文を使い条件分岐を行います。しかし、損切り利食いの時間的情報が日足には無いので、もしかしたら利食う前にロスカットしているかもしれません。もしくは日経225先物をエントリーする前に損切り発動なんてこともありえます。
また当日の日経225先物の高値安値を参考にエクセル関数で、その日の仕掛けを判別するロジックも見たことがあります。これは確実に実運用では使えず、パフォーマンスは破格に良くなりますので注意が必要です（エクセルの場合特にです）。
２）外部指標を使ったエクセルのシストレ
よく海外の指標を参考値とするエクセルのロジックを見かけます。このとき注意が必要なのが「日付」になります。例えば、２０１０年５月５日の日経225の値と２０１０年５月５日のダウの値と２０１０年５月５日のＦＴＳＥ100の値ではどの順で各値が確定していくのかとということです。ダウを参考に日経225エクセルのシステムをつくることは不可能です。
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