システムトレードの構築 ～エクセル構築のメリット・デメリット～
システムトレーダーの多くはエクセルでの構築は必ず経験しているのではないでしょうか。エクセルでの構築におけるポイントですが、メリットとデメリットがあります。
・エクセル構築のメリット
１）データとシステムルールの関係が明確
２）ロジック構築の手順が理解できる
３）ルールが単純なものになるのでカーブフィッティング（過度の最適化）が起こりにくい
４）楽天、岡三ＲＳＳなどを利用すれば自動データ取得（自動売買）も不可能ではない（知識が必要）
・構築のデメリット
１）データ量の限界があるため分足データには不向きで、日足ベースの検証がメインとなる
２）複雑なロジック構築は計算式を作ることが難しい為、不向き（例えばＭＡＣ、エーラースフィルタ、ＰＬフィルターなど）
３）ロジック構築ミスが頻発しやすいので注意が必要。（例：前日の高値と間違えて当日の高値を参照してしまう。）
など、エクセルを使ったシステムトレードの構築は、初心者向け、入門的と言えます。 まず、エクセルで構築を考えているのであれば、お勧めロジックは、
「日経２２５先物」での日足を使った「陽陰線」を使った逆張りシステム
「日経２２５先物」での日足を使った「ダウor米国債」を使った逆張りシステム
「ドル円（為替）」での週足を使ったブレイクアウトシステム
が簡単に構築できて、ある程度の優位性が確認できるでしょう。
※日経２２５先物の日足データはＹａｈooなどで「日経２２５ ４本値」と検索するれば無料データが見つかります。
※ダウ、米国債の日足データはＵＳＡＹａｈoo、msnなどで無料で手に入れることが出来ます。
※ドル円（為替）の週足データはinfoseek,yahooなどで無料で手に入れることができます。
＊メタトレーダー４、トレードスタジアムなどプログラム構築のメリット・デメリット
実際に、自ら投資プログラムを構築することが出来る投資家は日本国内に１０００人もいないのではないかと思います（投資家と言う意味で）。ですが、プログラムは書籍を買い、1ヶ月も勉強すれば必ず自らでの構築が可能となるほど簡単といってよいでしょう。エクセル構築で出来なかったレベルのシステムトレード構築が一気に可能となります。デイトレードの場合、このプログラム構築が必須となります。
・プログラム構築のメリット
１）ロジックの自由度が格段と高い（メタトレーダー４などプラットフォームによって自由度は異なってきます）
２）最適化検証がボタン一つでできる（過度の最適化はＮＧだが、ロジックに優位性があるかを確認する作業で最適化は必要）
３）利回り、勝率、ＰＦなどパフォーマンスが一瞬にして分かる
・プログラム構築のデメリット
１）何においても難解で、教えてくれるサービスが乏しい。
２）特に、プラットフォーム毎に言語が異なる為、全ての投資言語を理解し使いこなすことは難しい。
３）構築不可能なロジックがある。（例：日経２２５先物において。ダウなどの他市場データとともに当日の寄付きを参照としたシステムなどは構築できない（トレードシグナル、トレードステーションなど）
明らかにマニアックな構築方法であるが習得した場合、プロのディーラー、ヘッジファンドが好む他市場間トレード（市場間のゆがみを取る）や伝説の投資集団タートルのロジック、ＰＬフィルターなども実現が可能であろう。
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