優位性を持つロジックとは？
聖杯と呼ばれる優位性が認められるロジックは実は簡単にインターネット、書籍などで入手することが出来る。例えば、以前にセミナーでも公開したが、「４０歳から４４歳の人口増減が株価と連動している」というロジックも長期的にみると優位性が認められる（下図）。しかし、これでは、年単位での投資となってしまうので、なかなか自身のロジックに組み込むことはできない。もう少し中期的な優位性が認められるロジックには「外国人買い」がある。東証、ディーラーズウェブなどで無料公開されている「部門別売買高」から外国人が先週、買い越したのか？売り越したのか？が分かる。数ヶ月単位でみれば、かなりの優勢を持つロジックだと分かる。
短期的優位性が認められるロジックとは？
そしてシステムトレード開発者であれば、誰しも求める短期的なエッジを持つロジックであるが、これもシステムトレードをキーワードにした数十冊の書籍を読めば、数多く手に入れることが出来る。例えば、「日経平均の一日の値動きは、前日ＮＹダウの逆に動く」と言われる黄金法則「ダウ逆張りシステム」である。２００９年からテラスでは無料配布も行ってきた優勢が認められるロジックである。それでは、もう少し突っ込んで投資対象別に紹介したい。
株式システムにおけるロジック
株式は数千を超える銘柄の中からスクリーニングをし、日足ベースのデータ検証の為、スイングトレードになりがちである。この特徴から、優位性が認められやすいロジックは、「逆張りシステム」だろう。下がり過ぎた銘柄の反発を狙うロジックである。２００５年ごろから斉藤正章がセミナーや書籍によって普及したロジックである。資金管理が行えなった多くのトレーダー達は２００８年のリーマンショックの大暴落で資金を失ったと言われている。だからこそ、株式のシステムトレードには資金管理ロジックが必須となる。テラスでは資金管理ロジックが組み込まれたストラテジーのみを登録、掲載を行っている。昨今は空売りシステムなどバリエーションの増えたロジックを組み込んだシステムが増えてきている。
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日経２２５先物／miniにおけるロジック
先に述べた「ダウ逆張りシステム」は多くのシステムに組み込まれている。単純にダウの逆張りではなくとも、ダウの値動きを参照しながら日経２２５の投資を行うというロジックである。これは、日経とダウとの他市場間の相関を見ると言う考え方をロジックに落とし込んだものである。ダウ以外にも、日経２２５先物miniに活かせる市場には、「ＵＳＤＪＰＹ（ドル円）などの為替値動き」、「アメリカ国債（１０年）」、「金、ガソリンなど資源系商品先物」があるだろう。常に為替が日経２２５に影響しているとは言えない。日々のニュースを見れば感じるが日経と為替を関連付けて取り上げられる時もあれば、原油高と日経の関係を取り上げる時もある。その時々で関連性の強弱はあるが今上げた他市場間というものは、まず自身のロジックに組み込んでみるとよいだろう。
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ＦＸ為替におけるロジック
ＦＸの特徴は２４時間市場が開いていること。そのため、１分足、５分足、１時間足、４時間足、どれをとってもシームレスに４本値が続いていく。つまりテクニカル分析が非常に適している。対して株式、日経は昼休みがあり前場と後場に分かれ取引時間も短い。そのため窓を開けるというローソク足分析が普及する。話を戻すが４本足が月曜日から金曜日まで途切れることなく続く為、ＭＡＣＤ（指数平滑平均を使う指標）や単純移動平均線、ブレイクアウト、ボリンジャーバンドなど一般的なテクニカル指標でもある程度通用する。ＦＸシストレでメジャーなメタトレーダー４では外部指標（ダウ、国債など）を取り入れることは（標準仕様では）できないと言われている。それだけテクニカル分析だけで十分にロジックとして使えるということだろう。問題はスプレッドを考えるとマイナスなることがあるので、ＦＸのロジックを考えるときは出来るだけ取引回数を絞り込み、ＰＦ＝1.5以上を構築することが必要だろう。
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