攻略！TOPIX CORE30銘柄

2006年1月に資金353万円で運用開始していたら、2280万円に。
年間平均の利益は106万円でした。 　算出方法はこちら

システム説明

■　TOPIXの中でも流動性のある優良銘柄のみ厳選した「TOPIX CORE30」に指定された30銘柄に特化したオリジナリティの高い戦略「攻略！TOPIX CORE30銘柄」

＜TOPIX CORE30＞
東証1部市場全銘柄のうち、時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成された株価指数。日本のリーディングカンパニーでもある30社を集めている。

2914 ＪＴ
3382 セブン＆アイ
4063 信越化
4452 花王
4502 武田
4503 アステラス
6098 リクルート
6501 日立
6752 パナソニック
6758 ソニー
6861 キーエンス
6954 ファナック
6981 村田製
7203 トヨタ
7267 ホンダ
7751 キヤノン
7974 任天堂
8031 三井物
8058 三菱商
8306 三菱ＵＦＪ
8316 三井住友ＦＧ
8411 みずほＦＧ
8766 東京海上
8802 三菱地所
9020 ＪＲ東日本
9022 ＪＲ東海
9432 ＮＴＴ
9433 ＫＤＤＩ
9437 ＮＴＴドコモ
9984 ソフトバンクグループ

システム説明

・東証一部でTOPIX CORE 30の超大型株を対象としたトレードでこれらの特有の動きを分析して作成した新しい戦略。
・日本を代表する優良大型銘柄のため、マーケットインパクトの影響を受けず、安定したトレードを実現。
・持ち越しをしない完全1日完結のデイトレード
・売買回数が多いため、バックテストの再現性が高く、資金効率が良い。
・「買い」と「売り」の戦略を併用し、過去の下落相場から上昇相場まで、どのような相場にも対応。
・直近の難解な相場でも安定した成績を出し、リーマンショックのような暴落時も安定したトレードを実現。


■TOPIX CORE 30に厳選した戦略

銘柄は、セクター、市場、売買代金、などそれぞれのカテゴリーごとに動き方が大きく異なります。
　
特に東証一部の大型株とマザーズの小型株では動き方が全く異なります。

全銘柄を対象としたストラテジーはこれまでにもたくさんありますが、特にTOPIXの中の大型株で流動性のある優良銘柄としてTOPIX CORE 30に指定されている30銘柄に限定してその特性を生かした戦略を開発しました。

現在使用中のストラテジーと重複しないロジックなので、併用することでさらに資金効率を上げることができます。


■デイトレードの「買い」と「売り」で安定したトレード手法

相場のサイクルには上昇相場、下降相場、暴落、といろいろな相場があります。

買い戦略も、売り戦略も単独で使用してもどのような相場でも高いパフォーマンスを発揮しますが、それを2つ同時に併用することでさらに相場のサイクルに寄らず安定した成績を出しています。

直近の相場は難しく、それまでのバックテスト結果と異なった成績になっているものがあるかと思います。

そのため、直近の成績の安定性を重視して作られたオリジナリティの高いロジックなので、他のシステムと重複することなくトレードで使用することができます。


■マーケットインパクトに配慮したシステム

システムトレードを行う上で重要なのはマーケットインパクトです。

例えば、平均売買代金が1億円以下のような銘柄は、板が薄いため、注文した時に値が飛んで約定してしまいます。

バックテスト結果は良くても実際の運用でそのようにならないという原因はこのマーケットインパクトが発生している可能性が高いです。

そのため、同じシステムやロジックを多くの人が使うほどこの影響が大きくなり、システムが機能しなくなってきます。

そこで、本ストラテジーではTOPIX　CORE 30で20日平均売買だ金が30億円以上の超大型株に特化しているため、多くのトレーダーが使用してもマーケットインパクトが発生しないように配慮しています。


■トレード数が多くバックテストの再現性が高いトレード

バックテスト結果は成績がいいものの実運用になると成績がイマイチ良くない、ということがよくあります。

その一つの原因はトレード数が少ないことです。

トレード数が少ないとそのシステムの本来の能力が正しく見えなくなってしまいます。

良い成績でもトレード数が少ないと、いいところだけを抽出して最適化していたり、売買条件が多く絞り込んでいるため、何かの相場の変動が起きた時に対応できなくなってしまうためです。

本ストラテジーはシンプルなロジックで、トレード数が多く、年間で約500トレードくらい行うため、ほぼ毎日トレードするようなイメージで資金効率が良いのが特徴です。


■デイトレなら手数料が無料！

本ストラテジーは完全デイトレで毎日ほぼシグナルが出るため売買回数は多くなります。

それだけ数が多いということは統計的な信頼性もたかくなりますが、その際に発生する手数料がばかになりません。

しかし、松井証券の一日信用取引を使って売買すれば、取引時に発生する手数料がかからないので、コストはかなり抑えられます。

本ストラテジーでデイトレをやる場合はぜひこのサービスをご使用ください。

http://www.matsui.co.jp/event/day_margin05/index.html


■シンプルな運用、当日中に売買シグナルを出すことが可能

当日の日本市場が終わったあとに、その日の日本市場の銘柄データを読み込めば、すぐに売買シグナルを出すことが可能です。

そのため、実際の運用はとてもシンプルでサラリーマンの方でも余裕を持ってトレードすることができます。

＜実際の売買の流れ＞

①当日15：00に日本市場が終了　　→　　Dataget社の株価データを読み込む

②ストラテジーファイルを読み込み、売買シグナルを調べる。

③当日から翌日朝までの間に売買シグナルの出た銘柄の発注をする。

④翌日銘柄が約定しているのを確認し、11：30～15：00までの間に引け成りでの返済注文を出す。



※検証にあたって
・運用資金は300万円でスタートし、どんなに儲かっても次の年には初年度の300万円からスタートしています（単利運用）。

儲けを運用に回す「複利運用」を行なった場合、資金が増えるにつれて、利益額も増えていく「複利効果」を得ることができます。

初期資産：300万円　

レバレッジ：2.5倍

対象銘柄：【買い銘柄】TOPIX CORE 30（東証一部）
　　　　　　　　　　
株価：100円以上
平均売買代金：20日間売買代金30億以上
　　　　　
注文方法　仕掛け：日中指値注文
　　　　　 手仕舞い：当日引成

儲かった金額をさらに投資に回す複利運用ではさらに利益が増えます。


・本ストラテジーはシステムトレードの達人でのストラテジーファイルのご提供となります。

その他のシステムトレードソフトをご使用の場合は、ロジックを記載したテキストファイルなどとしてご提供することが可能です。

株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか？

いいえ。株価が100円未満の銘柄や20日間の平均売買代金が30億円未満の銘柄には投資しませんのでご安心ください。

他に販売している戦略と重複することはありますか？

本ストラテジーはオリジナリティーの高い戦略となっているため、他の販売しているストラテジーとは売買銘柄が重複することはほとんどありません。

そのため、他のストラテジーと併用しても銘柄か重複せず資金効率よくトレードすることができます。

信用売りも行う投資法ですか？

信用売りも行います。

このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか？

本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。

※掲載しているバックテスト結果はシストレ魂で検証しているため、システムトレードの達人と若干結果が異なる可能性があります。

1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか？

300万円の資金で単利運用の場合、1銘柄あたりの投資金額は200万円を上限として設定しています。

購入後のサポートはありますか？

メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。