攻略！値がさ株

2003年1月に資金586万円で運用開始していたら、5261万円に。
年間平均の利益は223万円でした。 　算出方法はこちら

システム説明

■　株価2000円以上の流動性の高い大型の値がさ株を対象とした新戦略「攻略！値がさ株」
値がさ株特有の動きの特徴をもとに作成した新規ロジック。コロナ相場の乱高下にも安定したトレードを実現。


システム説明

・値がさ株特有の動きの特徴をもとに作成した新規ロジック
・下げ相場でも上昇相場でも買い戦略と売り戦略を併用することで安定したトレードを実現
・リーマンショック、コロナショックなどの暴落にも、アベノミクスの上昇相場にも安定した成績。
・トレード数が多くバックテストの再現性が高い。
・東証一部の大型株を対象とし、マーケットインパクトの影響を受けず、安定したトレードを実現。
・持ち越しをしない完全1日完結のデイトレード
・コロナショックでもドローダウンが9.9％と低く実運用に最適なトレード。


■値がさ株に特化した新規ロジック

日経平均採用銘柄には株価2000円以上の大型の値がさ株が多く組み込まれており、これらは安定した値動きでトレードしやすいものが多いです。

株価によって流動性や値動きの仕方に特徴があるため、対象をある程度絞って戦略を使い分ける必要があります。

本ストラテジーは2000円以上の大型の値がさ株に特化した戦略で、新規ロジックになるため、他のストラテジーと併用しても銘柄重複が少なく、リスク分散して利益を狙うことができます。


■コロナショックでも最大ドローダウン率10％以下の安定したトレード

トレードをしていると、損失が出たときが一番のストレスとなります。

バックテストでいい結果が出ていたとしても、実際にトレードして損失が大きくなると、このストラテジーをこのまま使い続けていいものか不安になってしまいます。

そのような実トレードの精神的なストレスを減らすには、このようなドローダウンを低くすることしかありません。

本ストラテジーは、2020年の大暴落となったコロナショック時も最大ドローダウンを10％以下と低く抑えていることが特徴です。

過去の相場を見ても、ライブドアショックやリーマンショックなどの下降相場でも、直近のような方向感のない相場でも最大ドローダウンを18.6％と低く抑えて、安定した成績を出しています。


■実運用の再現性、マーケットインパクトに配慮したシステム

システムトレードを行う上で重要なのはマーケットインパクトです。

例えば、平均売買代金が1億円以下のような銘柄は、板が薄いため、注文した時に値が飛んで約定してしまいます。

バックテスト結果は良くても実際の運用でそのようにならないという原因はこのマーケットインパクトが発生している可能性が高いです。

そのため、同じシステムやロジックを多くの人が使うほどこの影響が大きくなり、システムが機能しなくなってきます。

そこで、本ストラテジーでは売買対象を東証一部として、30日間の平均売買代金が30億円以上の銘柄に限定しているため、多くのトレーダーが使用してもマーケットインパクトが発生しないように配慮しています。


■デイトレなら手数料が無料！

本ストラテジーは完全デイトレで毎日ほぼシグナルが出るため売買回数は多くなります。

それだけ数が多いということは統計的な信頼性もたかくなりますが、その際に発生する手数料がばかになりません。

しかし、デイトレードのように一日で完結した場合は手数料が0円という証券会社も出ています。条件もありますが、そのようなサービスを行っている証券会社は以下のようなところがあります。（2020年10月時点）


SBI証券
ライブスター証券
松井証券
日興SMBC証券
岡三オンライン証券

本ストラテジーでデイトレをやる場合はぜひこのサービスをご使用ください。


■シンプルな運用、当日中に売買シグナルを出すことが可能

当日の日本市場が終わったあとに、その日の日本市場の銘柄データを読み込めば、すぐに売買シグナルを出すことが可能です。

そのため、実際の運用はとてもシンプルでサラリーマンの方でも余裕を持ってトレードすることができます。

＜実際の売買の流れ＞

①当日15：00に日本市場が終了　　→　　Dataget社の株価データを読み込む

②ストラテジーファイルを読み込み、売買シグナルを調べる。

③当日から翌日朝までの間に売買シグナルの出た銘柄の発注をする。

④翌日銘柄が約定しているのを確認し、11：30～15：00までの間に引け成りでの返済注文を出す。



※検証にあたって
・運用資金は500万円でスタートし、どんなに儲かっても次の年には初年度の500万円からスタートしています（単利運用）。

儲けを運用に回す「複利運用」を行なった場合、資金が増えるにつれて、利益額も増えていく「複利効果」を得ることができます。

初期資産：500万円　

レバレッジ：2.5倍

対象銘柄：【買い銘柄】東証一部
　　　　　　　　　　
株価：2000円以上
平均売買代金：30日間売買代金30億以上
　　　　　
注文方法　仕掛け：日中指値注文
　　　　　 手仕舞い：当日引成

儲かった金額をさらに投資に回す複利運用ではさらに利益が増えます。


・本ストラテジーはシステムトレードの達人でのストラテジーファイルのご提供となります。

その他のシステムトレードソフトをご使用の場合は、ロジックを記載したテキストファイルなどとしてご提供することが可能です。

株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか？

いいえ。株価が2000円未満の銘柄には投資しません。
30日平均売買高が30億円以上の大型株のみを対象としているため、出来高の少ない銘柄には投資しませんのでご安心ください。

他に販売している戦略と重複することはありますか？

本ストラテジーはオリジナリティーの高い戦略となっているため、他の販売しているストラテジーとは売買銘柄が重複することはほとんどありません。

そのため、他のストラテジーと併用しても銘柄か重複せず資金効率よくトレードすることができます。

信用売りも行う投資法ですか？

はい、信用売りも行います。買いと売りを併用することでどのような相場にも対応することができるようにしています。

このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか？

本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。それ以外のソフトを使用する場合もロジックのテキストファイルがありますので、ご活用ください。

1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか？

500万円の資金で単利運用の場合、1銘柄あたりの投資金額は200万円を上限として設定しています。これはバックテストに使った条件のため、ご自身の運用資金によって資金サイズは調整可能です。

購入後のサポートはありますか？

メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。

売買手数料はいくらで計算しているのでしょうか？

一日完結のデイトレードなので、手数料無料の証券会社が多数ございます。
これらを使用する前提になるので手数料は0円としています。