攻略！レンジ相場

2003年1月に資金359万円で運用開始していたら、2737万円に。
年間平均の利益は115万円でした。 　算出方法はこちら

システム説明

■　年間相場の70％近くある方向感のないレンジ相場を攻略する新ストラテジー「攻略！レンジ相場」
　　
・トレンドが出ていないため、通常のトレンドフォローが機能せず、トレーダーにとって最も難解なレンジ相場に特化した戦略。

・コロナショックのような暴落も影響なく、安定したトレードを実現するトレンド判定機能


システム説明

・多くの投資家が負けやすい方向感のないレンジ相場に強い新ストラテジー。
・レンジ相場を見極め、上下の転換点をとらえて仕掛ける。売買ロジックも完全公開。
・下げ相場でも上昇相場でも買い戦略と売り戦略を併用することで安定したトレードを実現
・コロナショックの暴落も、アベノミクスの上昇相場もレンジ判定により優位性のあるところでトレードし、安定した成績を実現。
・トレード数が多くバックテストの再現性が高い。
・大型株を対象とし、マーケットインパクトの影響を受けず、安定したトレードを実現。
・持ち越しをしない完全1日完結のデイトレード
・平均的な最大ドローダウンが10.6％と低く実運用に最適なトレード。（コロナショックの年は11.1％）


■方向感のないレンジ相場に強い新ストラテジー

トレードで一番多い手法はトレンドフォローで、トレンドが出たときにその方向に沿って仕掛けていくやり方になります。

これは、トレンドが出ているときは、一番効率良いトレードになりますが、レンジ相場になると、買ったところが高値つかみとなり、売ったところが大底となり、売りも買いも往復でやられてしまいます。

そのため、トレンドフォローで売買する投資家にとって、レンジ相場は最も難しい値動きとなります。

しかも、そのようなレンジ相場は年間70％近くを占めますので、このレンジ相場を攻略することが年間成績を大きく向上させるのに威力を発揮します。


■コロナショックの暴落も、アベノミクスの上昇相場もレンジ判定により優位性のあるところでトレードし、安定した成績を実現

レンジ相場のようなもみ合いが長く続く状態を得意としますが、相場判定条件を使って、上昇トレンドや下降トレンドの中でもレンジになったタイミングで適切に仕掛けていきます。

そのため、トレンドが出ている時でも柔軟に対応して、どのような相場がきても安定したトレードを実現します。



■重複しないロジックのため資金効率が良い。レンジ相場特有の仕掛けに重点を置いた戦略

本ストラテジーは、レンジ相場を判定してトレードを行うため、多くの方が使用する、「上昇トレンド中の押し目買い戦略」や「下落相場における売り戦略」のようにトレンドが出ているときに仕掛ける戦略と重複することはありません。

そのため、他の戦略と併用することでさらに資金効率が上がり、全体成績を良くすることができます。


■平均的な最大ドローダウン率が10.6％の安定したトレード

トレードをしていると、損失が出たときが一番のストレスとなります。

バックテストでいい結果が出ていたとしても、実際にトレードして損失が大きくなると、このストラテジーをこのまま使い続けていいものか不安になってしまいます。

そのような実トレードの精神的なストレスを減らすには、このようなドローダウンを低くすることしかありません。

本ストラテジーは、2020年の大暴落となったコロナショック時も最大ドローダウンを11.1％以下と低く抑えていることが特徴です。



■実運用の再現性、マーケットインパクトに配慮したシステム

システムトレードを行う上で重要なのはマーケットインパクトです。

例えば、平均売買代金が1億円以下のような銘柄は、板が薄いため、注文した時に値が飛んで約定してしまいます。

バックテスト結果は良くても実際の運用でそのようにならないという原因はこのマーケットインパクトが発生している可能性が高いです。

そのため、同じシステムやロジックを多くの人が使うほどこの影響が大きくなり、システムが機能しなくなってきます。

そこで、本ストラテジーでは売買対象を20日間の平均売買代金が20億円の東証一部の銘柄に限定しており、一定数のトレーダーが使用してもマーケットインパクトが発生しないように配慮しています。



■デイトレなら手数料が無料！

本ストラテジーは完全デイトレで毎日ほぼシグナルが出るため売買回数は多くなります。

それだけ数が多いということは統計的な信頼性もたかくなりますが、その際に発生する手数料がばかになりません。

しかし、デイトレードのように一日で完結した場合は手数料が0円という証券会社も出ています。条件もありますが、そのようなサービスを行っている証券会社は以下のようなところがあります。（2020年10月時点）


SBI証券
ライブスター証券
松井証券
日興SMBC証券
岡三オンライン証券

本ストラテジーでデイトレをやる場合はぜひこのサービスをご使用ください。


＜実際の売買の流れ＞

①当日15：00に日本市場が終了　　→　　Dataget社の株価データを読み込む

②当日から翌日寄り付きまでの間に、ストラテジーファイルを読み込み、売買シグナルを調べる。

③売買シグナルの出た銘柄の発注をする。

④翌日銘柄が約定しているのを確認し、11：30～15：00までの間に引け成りでの返済注文を出す。



※検証にあたって
・運用資金は300万円でスタートし、どんなに儲かっても次の年には初年度の300万円からスタートしています（単利運用）。

儲けを運用に回す「複利運用」を行なった場合、資金が増えるにつれて、利益額も増えていく「複利効果」を得ることができます。

初期資産：300万円　

レバレッジ：2.5倍

対象銘柄：【買い銘柄】東証一部
　　　　　　　　　　
株価：100円以上
平均売買代金：20日間売買代金20億以上

対象銘柄：【売り銘柄】東証一部T（TOPIX 1000）
　　　　　　　　　　
株価：100円以上
平均売買代金：20日間売買代金20億以上
　　　　　
注文方法　仕掛け：寄付指値注文
　　　　　 手仕舞い：当日引成

儲かった金額をさらに投資に回す複利運用ではさらに利益が増えます。


・本ストラテジーはシステムトレードの達人でのストラテジーファイルのご提供となります。

その他のシステムトレードソフトをご使用の場合は、ロジックを記載したテキストファイルなどとしてご提供することが可能です。

株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか？

いいえ。株価が100円未満の銘柄には投資しません。
20日平均売買高が20億円以上の東証一部の大型株のみを対象としているため、出来高の少ない銘柄には投資しませんのでご安心ください。

他に販売している戦略と重複することはありますか？

本ストラテジーはオリジナリティーの高い戦略となっているため、他の販売しているストラテジーとは売買銘柄が重複することはほとんどありません。

そのため、他のストラテジーと併用しても銘柄が重複せず資金効率よくトレードすることができます。

信用売りも行う投資法ですか？

はい、信用売りも行います。買いと売りを併用することでどのような相場にも対応することができるようにしています。

このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか？

本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。それ以外のソフトを使用する場合もロジックのテキストファイルがありますので、ご活用ください。

1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか？

300万円の資金で単利運用の場合、1銘柄あたりの投資金額は50～75万円を上限として設定しています。これはバックテストに使った条件のため、ご自身の運用資金によって資金サイズは調整可能です。

購入後のサポートはありますか？

メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。

売買手数料はいくらで計算しているのでしょうか？

一日完結のデイトレードなので、手数料無料の証券会社が多数ございます。
これらを使用する前提になるので手数料は0円としています。