FX 日経225 株 システムトレードの販売 テラス > 詳細ページ

ディップスキャッチ3

2010年1月に資金364万円で運用開始していたら、1485万円に。
年間平均の利益は133万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
You need to upgrade your Flash Player
指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 38.8% -5.9% 36.6%
検証年月 用語 8年0ヶ月 0年5ヶ月 8年5ヶ月
勝率(月単位) 用語 79.8% 25.0% 77.3%
売買数 用語 1557回 73回 1630回
プロフィットファクター 用語 2.00 0.90 1.92
最大ドローダウン額 用語 64万円 30万円 64万円
トレード平均期間 用語 3.6日 5.5日 3.7日
勝率(トレード別単位) 用語 66.2% 56.2% 65.8%
ペイオフレシオ 用語 1.02 0.70 1.00
期待値 用語 7251円 / 0.2% -1224円 / 0.0% 6873円 / 0.2%

システム説明

システム説明「ディップスキャッチ3」(=DC3、DipsCatch3)

-------------------------------------------------------------------------
ストラテジー名称:「ディップスキャッチ3」
■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、逆張り・押し目
■相場判定:短期・中期上昇局面
■特長:押し目を拾う(深めの押し目)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
構成内容
◆「ディップスキャッチ3」は逆張りロング:69.800円:(登録済・販売中)
このシステムは、株価分析&検証の「システムトレードの達人」用のストラテジーです。
-------------------------------------------------------------------------
 ◆「シータ・DCⅡ」の後継ストラテジー:・全面書き換え
 :改善点・勝率アップ・DD改善・月勝率のアップ
 -------------------------------------------------------------------------

このストラテジーは、逆張り・ストラテジーです。
このストラテジーは、中期の上昇局面で機能します
このストラテジーは、深めの押し目を拾います。

■設計思想
 内在エネルギー(ベクトル)が上昇の時、一定以上下落した要因(ファクター)は元に戻ろうとする。
 ◇:戻りバネ。
・この場合、内在エネルギーの範囲と強さの定義。
・下落した幅を帯で定義。
・下落した要因の分別と比率。シグナル数制限で暴落を回避。
 
■特徴
  1:中期上昇トレンドで機能します。ストラテジーに設定してあります。
  2:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。
  3:資産推移グラフは安定した右肩上がりです。
  4:収益性は、押し目の戻りを小さく拾っています。
  5:パフォーマンス(成果)は単独ストラテジーとしては標準です。
  6:最大DDを抑えて、ストレスのない運用ができます。
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇:フォワードサマリー
バックテスト期間: 2015/01/01~2017/12/13
 勝率: 67.77 %
 勝ち数: 471 回
 負け数: 224 回
 引き分け数: 10 回
 平均損益(円): 7,735 円  平均損益(率): 1.55 %
 平均利益(円): 21,736 円  平均利益(率): 4.41 %
 平均損失(円): -21,359 円  平均損失(率): -4.41 %
 合計損益(円): 5,453,048 円  合計損益(率): 1,090.63 %
 合計利益(円): 10,237,556 円  合計利益(率): 2,077.90 %
 合計損失(円): -4,784,508 円  合計損失(率): -987.27 %
 最大連勝回数: 16 回
 最大連敗回数: 5 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 238,300 円(2016/08/02)
 最大ドローダウン(時価ベース): 312,700 円(2016/08/01)
 PF: 2.140
 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.35 日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇:基本サマリー
バックテスト期間: 2010/01/01~2017/12/14
 勝率: 67.38 %
 勝ち数: 1,012 回
 負け数: 490 回
 引き分け数: 25 回
 平均損益(円): 7,232 円  平均損益(率): 1.51 %
 平均利益(円): 21,970 円  平均利益(率): 4.50 %
 平均損失(円): -22,838 円  平均損失(率): -4.58 %
 合計損益(円): 11,042,674 円  合計損益(率): 2,309.29 %
 合計利益(円): 22,233,332 円  合計利益(率): 4,551.50 %
 合計損失(円): -11,190,658 円  合計損失(率): -2,242.20 %
 最大連勝回数: 25 回
 最大連敗回数: 13 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 620,800 円(2013/05/24)
 最大ドローダウン(時価ベース): 795,900 円(2013/05/23)
 PF: 1.987
 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.57 日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


トレードシステムを手に入れる


このトレードシステム(ロジック公開型)を 69,800円(税込)で手に入れることができます。


申し込みはこちら

VISA,MASTER,JCB,American Express,銀行振り込み


よくある質問

株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
特に、低価格狙いではありません。
株価70円以上、1日平均売買金額35万円以上の銘柄に投資します。
前作(シータ:DC2)との違いは?
勝率(月単位)と最大ドローダウン額を改善しました。その他、勝率とPFの改善も若干。
内容は、全く別物となっています。
システムの安定性はどうですか?
サマリーのように、検証期間10年で年間別は負けなしで、リーマンショック前後の暴落時もまけません。
勝率は67%ぐらいです。
日中は仕事で相場を見れないのですが使用できますか?
日中の値動きは本ストラテジーの売買では関係ありません。
  システムの流れ ・・・
  1:売買シグナルの株価取得を起動してdataget(社)からその日の相場(4本値)を取得します。
  2:売買シグナルの検索を起動してシグナルを出します。
  3:証券会社に接続して、シグナルに基づいた売買の発注を出します。
株価取得の時間は、午後5時前後(17時前後)なので、そこから翌株市場が開くまでにこの作業を行えば、日中板を見る必要がありません。株価取得、シグナル検索、発注作業を併せて、およそ30分ぐらいと思います。
信用制度を利用する投資法ですか?
サマリーは信用買い、単利で成績を出してあります。
レバレッジは2倍に設定してあります。
初期資産の変更が可と同様に、現物取引に切り替えも可能です。
このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか?
本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。
  詳しくは本ページ右上にある検証に利用したソフト「システムトレードの達人」をご参照ください。
併せて、データゲット(社)から毎日の株価取得が必要で、料金は別途掛かります
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?
5千円から60万円に設定してあります。
サポートはありますか?
ストラテジーの質問にはメールでフォローします。「システムトレードの達人」への質問は、開発元のフェアトレードよりメール及び電話にてユーザー・サポートを行っております。

このトレードシステムをマイリストに追加

総利益率 用語 :308.2%
平均年利 用語 :36.6%
検証年月 用語 :8年5ヶ月
勝率(月単位) 用語 :77.3%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :一週間未満
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い
システム登録日 :2017/12/17
検証に利用したソフト システムトレードの達人

この発行者をマイリストに追加

発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。株式トレード歴20年ぐらい。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。2012年にリタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシ、ステムトレードとの付き合いの空白時間がありまして、実際に再開したのは2013年からになります。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

コラム 経済レポート FX自動売買