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シータ:1c

2010年1月に資金375万円で運用開始していたら、3975万円に。
年間平均の利益は428万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 115.5% 83.9% 113.9%
検証年月 用語 8年0ヶ月 0年5ヶ月 8年5ヶ月
勝率(月単位) 用語 83.3% 60.0% 82.1%
売買数 用語 2964回 83回 3047回
プロフィットファクター 用語 2.52 5.29 2.56
最大ドローダウン額 用語 75万円 9万円 75万円
トレード平均期間 用語 3.9日 4.8日 3.9日
勝率(トレード別単位) 用語 55.0% 51.8% 54.9%
ペイオフレシオ 用語 2.07 4.92 2.11
期待値 用語 11703円 / 0.3% 15812円 / 0.4% 11811円 / 0.3%

システム説明

システム説明:ストラテジー名称:「シータ:1c」

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ストラテジー名称:「シータ:1c」
■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:。低価格帯狙い。詳細は下記説明文
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構成内容 
 ・「シータ:1.wstr」は「シータ:1」の後継ストラテジーです。:販売価格 ¥89800
 ・「シータ:1」のマイナーチェンジ。約定率を高めて、サマリーとの乖離を縮小しています。
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■特徴;詳細
・ロングのストラテジー。
・順張りと逆張りの異なる仕掛けを連結して機能させるデュエルエンジン型のストラテジー。
□:詳細
 ・1:勝率について :個別勝率も65.00%前後
 ・2:トレンド対応力 :7年間の損益推移グラフ。上昇と下降トレンドのどちらにも機能します。
            :ただし、上昇トレンドの方がパフォーマンスが高い。
 3:パフォーマンス:フォワードテストから
  ・年平均損益額:5473900:平均年利率182.5%  ・高い収益率です
  ・300万の初期資産で、年間平均500万強の損益を生み出すということ。
 4:保持日数 :・短期売買の平均・約4日の株保有日数で回転売買できます。

■改善点
 ・弱点だった売りの指値を「不成指値」に変更しています。
 ・その為、成約率が上がり、サマリーと実際の乖離は狭まりました。
 ・反面、勝率は下がりました。
 
■他プラットホームへの移植・について
 ・特に特別なテクニカル指標を使っていませんが、
      このストラテジーは、「移植」がうまくいかない、と報告をうけています。
 ・理由は解明できていませんが、、複数ストラテジーを連結する際の方法にあるようです。
 ・「システムトレードの達人」以外での「移植」や使用は、回避することをお勧めします。
 
参考~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バックテスト期間: 2015/01/01~2017/12/15(初期資産300万)
 勝率: 64.52 %
 勝ち数: 580 回 負け数: 319 回 引き分け数: 177 回
 平均損益(円): 12,168 円  平均損益(率): 2.11 %
 平均利益(円): 34,607 円  平均利益(率): 6.35 %
 平均損失(円): -21,877 円  平均損失(率): -4.44 %
 合計損益(円): 13,093,300 円  合計損益(率): 2,270.72 %
 合計利益(円): 20,072,200 円  合計利益(率): 3,685.65 %
 合計損失(円): -6,978,900 円  合計損失(率): -1,414.93 %
 最大連勝回数: 20 回 最大連敗回数: 10 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 234,800 円(2016/08/15)
 最大ドローダウン(時価ベース): 397,700 円(2015/11/26)
 PF: 2.876  平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 4.12 日
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バックテスト期間: 2010/01/01~2017/12/15
 勝率: 63.58 %
 勝ち数: 1,571 回 負け数: 900 回 引き分け数: 383 回
 平均損益(円): 11,975 円  平均損益(率): 2.21 %
 平均利益(円): 35,800 円  平均利益(率): 6.72 %
 平均損失(円): -24,516 円  平均損失(率): -4.74 %
 合計損益(円): 34,177,700 円  合計損益(率): 6,298.49 %
 合計利益(円): 56,242,500 円  合計利益(率): 10,563.28 %
 合計損失(円): -22,064,800 円  合計損失(率): -4,264.79 %
 最大連勝回数: 21 回 最大連敗回数: 11 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 755,100 円(2012/10/30)
 最大ドローダウン(時価ベース): 806,600 円(2012/10/23)
 PF: 2.549 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.87 日
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■注意事項
このストラテジーは、買い方法の優先順位を「終値:昇順」にしています。その為、シグナルの発生は低価格帯が多く含まれます。プライスコンシャスの部分で、30円以下のリスクのある銘柄も含まれます。指値取引の場合、高値や安値に触れば、「システムトレード」のソフトは全て成約したものと認識してしまうようです。だが実際には指値に届いても成約できいない現実が起こります。これは、特に低価格帯に限ったものではありませんが、頻度としては低価格帯の方が多く起こります。このため、現実のトレード実践の成績とサマリーの成績では差が生まれてきます。この改善のため、指値不成という手法を用いました。
結果、約定が成立しない比率はかなり減少しましたが、勝率が若干損なわれました。


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よくある質問

この戦略と類似する売買ルールを持つ別の戦略はありますか?
説明文明記の通り、「シータ:1」の後継です。
変更点・改善点は、説明文をご覧ください。
購入後のサポートはありますか?
投資ルールで知りたい点、気になる点がございましたら
メールによるユーザーサポートを行っておりますのでご安心ください。

検証ソフト「システムトレードの達人」への質問は、開発元のフェアトレードよりメール及び電話にてユーザー・サポートを行っております。そちらで。
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?
初期運用資産は、300万円を推奨しますが、100万からでもかまいません。
システム上は、300万円の5銘柄へ定率分配にしています。・・5000円から600000万円まで。100万にした場合パフォーマンスが下がる可能性があります。
株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
特に制限をつけていません。整理対象銘柄は避けて株価10円以上にしています。逆に上限を設定してあります。
同梱物を教えてください。
マニュアル(PDFファイル)とストラテジになります。
日中は仕事で相場を見れないのですが使用できますか?
日中の値動きは本ストラテジーの売買では関係ありません。
  システムの流れ ・・・
  1:売買シグナルの株価取得を起動してdataget(社)からその日の相場(4本値)を取得します。
  2:売買シグナルの検索を起動してシグナルを出します。
  3:証券会社に接続して、シグナルに基づいた売買の発注を出します。
株価取得の時間は、午後5時前後(17時前後)なので、そこから翌株市場が開くまでにこの作業を行えば、日中板を見る必要がありません。株価取得、シグナル検索、発注作業を併せて、およそ30分ぐらいと思います。
信用取引でレバレッジを使っていますか?
レバレッジは、2倍で設定してバックテストを行っています。
他のシストレツールでも利用できますか?
2つのストラテジーを論理式で連結していますが、移植が上手くいった例がありません。
購入後、それでも希望される方には投資法の内容を文章でお送りいたします。
移植ができることを保証しません。
他のシストレツールについては、利用できるテクニカル指標や機能の差異などがあるため、同じパフォーマンスが得られるわけではありません。さらに、指標の使用方法などで、移植が困難な場合があるかもしれません。利用している「テクニカル指標」はありふれたもので、特殊なものは使っておりません。
このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか?
本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。

併せて、データゲット(社)から毎日の株価取得が必要で、料金は別途掛かります

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総利益率 用語 :958.7%
平均年利 用語 :113.9%
検証年月 用語 :8年5ヶ月
勝率(月単位) 用語 :82.1%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :一週間未満
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い
システム登録日 :2017/12/18
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。株式トレード歴20年ぐらい。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。2012年にリタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシ、ステムトレードとの付き合いの空白時間がありまして、実際に再開したのは2013年からになります。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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