FX 日経225 株 システムトレードの販売 テラス > 詳細ページ

資UP-1 ロング & ショート

2000年1月に資金338万円で運用開始していたら、2845万円に。
年間平均の利益は118万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 35.0% 11.0% 35.0%
検証年月 用語 21年0ヶ月 0年2ヶ月 21年2ヶ月
勝率(月単位) 用語 81.0% 50.0% 80.0%
売買数 用語 11813回 134回 11947回
プロフィットファクター 用語 1.65 1.10 1.65
最大ドローダウン額 用語 37万円 14万円 37万円
トレード平均期間 用語 0.0日 0.0日 0.0日
勝率(トレード別単位) 用語 57.0% 50.0% 56.0%
ペイオフレシオ 用語 1.25 1.10 1.25
期待値 用語 2104円 / 0.1% 462円 / 0.0% 2097円 / 0.1%

システム説明

ストラテジー名:資UP-1 ロング & ショート
・「システムトレードの達人」専用ストラテジーです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・上級トレーダーのストラテジーには、実運用においても検証(バックテスト)結果に近い成果を得るために、メインルールに幾数の補完条件が設定されています。
 本トレードシステムにも、上級トレーダーを目指している方たちの多くが、常識的に使用すると言われる「補完条件」のうち幾数かの「補完条件」が設定されています。これにより、より実現性・再現性の高いシステムを構築しています。
・また本トレードシステムは、マーケットインパクトの極小化を図っていますので、実運用において検証(バックテスト)結果とできるだけ乖離が少なくなるようにシステムを構築しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




【システムの概要】

■上級トレーダーを目指している方たちの多くが、常識的に使用すると言われる「補完条件」のうち幾数かの「補完条件」が設定

 1%上級トレーダーを目指している方たちの多くは、実運用での検証結果(バックテスト)との乖離をより少なくするために、ストラテジーの設定に際しメイン条件式のほかに、必ずいくつかの「補完条件」と呼ばれるものを最低設定条件として常識的に組み込みます。

 本トレードシステム内のストラテジーには、そのような「補完条件」の中から株価の制限/運用資産の分散をはじめ、最低限これはという「5つの補完条件」を選んで、そのストラテジーに合わせた数値を設定したうえで、組み込んでいます。 
これにより、「補完条件」の少ない検証(バックテスト)結果のような見せかけの合計損益や勝率さらにはPFなどに惑わされることなく、より実現性・再現性の高いシステムを目指しています。


■実現性・再現性の高いシステムには、マーケットインパクトの極小化が重要
 
 東証2部・マザーズ・ジャスダック というふうに、時価総額と流動性が低い市場になればなるほど、板が薄くなる銘柄が多くなる傾向があります。 薄い板での取引においては、注文した値と実際の約定値に差が出ることがあります。
 バックテストの結果が良くても実運用で損失が出る原因は、このマーケットインパクトが発生している可能性が高いと言われています。
** このマーケットインパクトを発生しにくくするため、
・時価総額と流動性の基準で、東証1部銘柄の中でも上位約45%のTopix1000の貸借銘柄を売買対象に設定しています。
(時価総額と流動性の関係上、薄い板が多くマーケットインパクトやスリッページが起こりやすい銘柄が多いとされる東証2部/マザーズ/ジャスダック の各市場は、売買対象から排除しております。さらに、時価総額と流動性の基準で、東証1部銘柄の中でも下位約55%の銘柄までも対象銘柄から排除しています)

さらには、
①・ロング(買い)では平均売買代金(50日)30億円以上と(250日)100億円以上を条件式に採用
②・ショート(売り)では平均売買代金(50日)30億円以上を条件式に採用

これにより、本トレードシステムで対象銘柄としたTopix1000の貸借銘柄の中でもさらに流動性の高い銘柄を選び出し、多くのトレーダーが同じ銘柄の同価格帯(板)に集まってもマーケットインパクトが発生しにくいように、二重三重に配慮しています。


■カニバリゼーションを防いだり、ボックス相場でもシグナルが出るように条件式を工夫しています。上級トレーダーの方たちがこんな時の対策としてよく使う手法と同等の方法でシステムを構築。
 
 移動平均系やボラテリティ(標準偏差)などはいろいろな方が条件式に多く取り入れていますが、そのためにたまにカニバリゼーションも発生したりします。
また、移動平均系やボラテリティ(標準偏差)などがメイン条件式のストラテジーだけでは、ボックス相場においてはなかなかシグナルが出にくいシステムになりがちだったりもします。
 こんな時に対処するために、本トレードシステム内のストラテジーでは
1.条件式の○○を行い
2.○○○○○〇〇と○○○○○〇〇〇〇を同ゾーンに併用(並列記載)し、
3.○○○○○〇系条件式を○○○○○に複数採用         
することにより、他のシステムトレーダーとは違った条件式のセッテングが行われております。(重要事項のため、購入者の方のマニュアルにのみ○○部分を記載)
 これにより他のトレーダーとはシグナルの出方が異なり、カニバリゼーションを回避できる率が高くなり、さらにはシグナルを出しずらいボックス相場でもシグナルが出やすくなるように構築されています。



トレードシステムを手に入れる


このトレードシステム(ロジック公開型)を 59,800円(税込)で手に入れることができます。


申し込みはこちら

VISA,MASTER,JCB,American Express,銀行振り込み


よくある質問

株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
いいえ。株価は【ロング (買い)】終値100円以上 【ショート(売り)】終値150円以上となっています。
また、平均売買代金が【ロング(買い)】は(50日)30億円以上  【ショート(売り)】は(50日)30億円以上または(250日)100億円以上  となっておりますので、出来高の少ない銘柄には投資しません。
なお、100円以下の低位株や1億円未満の平均売買代金(昨今では10億円を切る売買代金)などの設定は検証上の成績をよくするには有効ですが、再現性のあるストラテジーかどうかは問題がある場合が多いということで採用はしておりません。
コロナ期を含めた直近の最大ドローダウンは何%ですか?また、この戦略の全検証期間内での最大ドローダウンは何%ですか?
一般的に多く使用されるわかりやすい数値であるレバレッジ2倍設定(300万円×2)で計算すると、コロナ期を含めた直近4年間(2017/01/01~2020/12/30)の最大ドローダウンは、運用資産600万円の4.03%です。

また全検証期間は2000/01/01~2020/12/30までの21年間です。
この期間内には、ライブドアショック/リーマンショック/東日本大震災/コロナショック など数多くの出来事がありましたが、21年間で最大ドローダウンは、レバレッジ2倍設定(300万円×2)で計算すると、運用資産600万円の6.38%という低さです。
コロナ期で4.03%、21年間では6.38%というかなり低い数値ですので、中級者だけでなく初級者の方でも充分にトレードを継続していけると思います。
他のトレードシステムに比べ、平均損益率が若干低い様ですが。
はい。実現性や再現性に重点を置いたシステムだからです。
対象市場をジャスダックやマザーズなどのように時価総額と流動性の低い市場にして、シグナルの出る優先順位を短期のボラテリティ降順にした場合は、値動きが安定しにくい市場で値動きの激しい銘柄から買い付けることになるため、値動きが大きい分だけ平均損益も上がります。
ただし実運用において、これらの市場では板が薄い銘柄が多いため、約定後にストップ高となり翌日に持越しになるなどの危険性も高まります。
(*注 ストップ高翌日持越しの場合、松井証券の『1日信用』やSBI証券の『日計り』などは、翌日の寄りでの強制決済となります。)
それに対し本トレードシステムは、時価総額と流動性の高いTopix1000を対象銘柄にしていますので、大型株で値動きが安定している分だけ平均損益率も比較的低くなると思われます。実現性や再現性を高めるためにパラメータなどの数値をきつくした結果です。
他のトレードシステムに比べ、最大ドローダウンが低すぎるのでは?もう少し最大ドローダウンをあげるなどして合計損益を上げたほうが儲かっていいのでは?
はい。本トレードシステムのパラメーターの数値はご購入者がご自由に変更できるようになっています。ご購入後ご自身の基準で数値をいろいろ調整してみてください。
ただ、システムトレードの達人でのセミナーに参加されたことがある方や1%上級トレーダーを目指す方の間では、検証で得られる最大ドローダウンが実運用では1.5倍から2倍ほどまでになる可能性があるということはおおかた周知されていることです。
本トレードシステムは売買回数が多く、統計的にも信頼性・優位性が高いストラテジーです。無制限に合計損益をあげることよりも長くトレードを継続できるようにするために、最大ドローダウンが低くなることに重点を置いて本トレードシステムを構築しています。そのため儲けが少ないように見えるかもしれません。それでもという方は、ご購入後ご自身の基準でいろいろ調整していただければと思います。
(*注意 最大DDに関する考えは作成者それぞれで異なります。本説明は本トレードシステム作成者の考えです。)
信用売りも行う投資法ですか?
はい。買いに加え、信用売りも行います。買いと売りのセットですので上げ相場下げ相場に加えボックス相場でも投資機会を逃しません。(証券会社との信用取引の契約が必要です。)
手数料をいくらに設定していますか?
手数料は 0円に設定しています。
本トレードシステムは一日完結のデイトレードで売買回数が多いですが、証券会社によっては手数料0円というところが複数社あります。これらを使用することを前提に構築してありますので、手数料は0円としています。
多少条件の差異がありますが、発注したい証券会社にご確認の上ご使用ください。
【SBIネオトレード証券(ライブスター証券)/SBI証券/松井証券/楽天証券 他】(ディトレに関しては手数料の無料化を進める証券会社が増える傾向にあります。情報の更新をお勧めします)
トレードの期間やポジションのホールド(持ち越し)期間はどれぐらいですか?
1日のうちにすべてのポジションを現金化決済し、ホールド(持ち越し)はしませんので、ライブドアショック、リーマンショック、東日本大震災、コロナショック等々だけでなく地政学的リスクなどさまざまな暴落時でも大きなリスクを受けることはほとんどありません。
そのため精神的にも楽ですので、そのようなときでもトレードを続けることができます。また、信用取引でレバレッジを採用した場合に大きな資金を動かしても、デイトレードは1日で全て決済するため、追証が発生することもありません。
さらに対象銘柄を流動性がある大型株にしており、また低位株や小型株に比べ値動きも安定していますので、リスクが圧倒的に少ないのは皆さんご承知のとおりです。
1銘柄あたりの投資額をはじめ、その他のルール概要は?
1銘柄当たりの投資金額は60万円です。また、その他のルール概要は以下のとおりです。
・初期資産 300万円
・レバレッジ 2倍
・取引対象銘柄 貸借銘柄(TOPIX1000)証券会社との信用取引の契約が必要です。
・発注方法 【ロング(買い)】【ショート(売り)】とも
仕掛け/日中指値発注  手じまい/当日引成り
この戦略システムを利用するのに必要なものはなんですか?
本システムを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。
詳しくは本ページ右上にある検証に利用したソフト「システムトレードの達人」をご参照ください。
購入後のサポートはありますか?
メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。
総利益率 用語 :741.0%
平均年利 用語 :35.0%
検証年月 用語 :21年2ヶ月
勝率(月単位) 用語 :80.0%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :デイトレード
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い売り両方
システム登録日 :2021/01/21
検証に利用したソフト システムトレードの達人

発行者 Top and Bottom

この発行者の他のトレードシステム

プロフィール


 最初は裁量で行っておりましたがシステムトレードの高い優位性と再現性に取りつかれ、『システムトレードの達人』にて多くの1億円トレーダーを輩出することで有名なフェアトレード社の門をたたきました。
 フェアトレード社には、有名な西村氏や田村氏などの有能な指導者に加え、とても水準が高い教育システムと履修コースがあります。 
 資産増を考えてトレードシステムを購入する皆様のために、履修した一人として実現性・再現性の高いトレードシステムを提供したいと思っています。
なにとぞよろしくお願いいたします。

コラム 経済レポート FX自動売買