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LegendFx GBPJPY M5 VB OP Rev1

2005年1月に資金9万円で運用開始していたら、51万円に。
年間平均の利益は3万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 46.6% 17.1% 37.4%
検証年月 用語 9年0ヶ月 4年1ヶ月 13年1ヶ月
勝率(月単位) 用語 76.7% 60.9% 71.8%
売買数 用語 2043回 882回 2925回
プロフィットファクター 用語 1.87 1.26 1.65
最大ドローダウン額 用語 - - 6万円
トレード平均期間 用語 3.1日 3.4日 3.2日
勝率(トレード別単位) 用語 92.8% 90.4% 92.1%
ペイオフレシオ 用語 0.14 0.13 0.14
期待値 用語 177円 / 0.2% 68円 / 0.1% 145円 / 0.2%
テラスによる検証の詳細
通貨ペア GBPJPY スプレッド 約3.5 pips
時間足 5分足 レバレッジ 25倍
基本ロット 千通貨 最大ポジション数 5
※利益グラフの上に表記している資金(万円)は、「最大ポジション保有時に必要な証拠金」+「過去に発生した最大ドローダウン額」を余裕資金として足したものです。
※本システムを含むメタトレーダー4の最大ドローダウン額は「決済」ベースではなく、より実運用に近い「含み損」ベースでの算出です。

システム説明

本EAは口座種類(円口座、ドル口座)を問いません。
本EAは5分足(M5)でご利用下さい。また、特別なことはしていないためどのブローカーでも使えると思いますが、必ずバックテストやデモトレードでご確認のうえご利用下さい。
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■ターゲットユーザー ~ご利用者に求められるレベル~
本EAは、ある程度マーケットに精通しているトレーダー向けです。

リスクを抑えながら時間を味方に付けて着実に利益を積み重ねるタイプで、瞬間的に大きく稼ぐことよりどのような相場環境でも安定した利益を得ると言うところにフォーカスしています。

年利数%の運用益でもファンドとしては優秀と言われる時代です。「年利100%!」のようなストラテジがいかにハイリスクで無理のある商品かを理解しており、リスクとリターンはトレードオフの関係にあることをキチンと理解しているトレーダー向けのストラテジです。


■ポリシー ~作成者のマーケットに対する考え方~
本ストラテジは「儲けることよりも損しないこと」にフォーカスしています。何故か?

利益は相場の動きに頼るしかないためコントロール不可能ですが、ポジションサイズと損失はコントロール可能だからです。

殆どのトレーダーが利益にばかり目が行っています。利益を得るのが目的ですし、損したくないと言うのは人間が持つ防衛本能(危険回避)なので仕方ありませんが、トレーダーの95%が数年以内に退場しています。

この事実から言えることは、みんなと同じ思考、本能に従った行動では勝つことが出来ないと言うことです。本能のままトレードして勝てるのであれば、みんな億万長者です。

では勝ち組トレーダーは何をしているのか?ポジションサイジングとマネーマネジメント・・・これに尽きます。


■コンセプト ~本ストラテジの特徴~
人間の心理と言う普遍的な特徴を優位性として利用し、長きに渡ってご利用頂くことを目的としています。
バックテストの期間が他者様のEAより圧倒的に長いのがその証拠です。

○ロバスト性のあるストラテジを心がけております。具体的には・・・
・最低3種類以上のヒストリカルデータでテストし、多少の誤差があっても結果に大きな影響が出ないことを確認
 →ブローカーによってレート誤差があるため、一方のブローカーでは利益になり、他方では損失になる・・・となることを避けるため

・超短期売買は行わない
 →スプレッドやスリッページは完全に払拭することは出来ません。そのため、それらの影響をモロに受けるトレードはしない。

○ストラテジのバックグラウンド
株、為替、商品先物など、様々なヒストリカルデータを分析してみると分かりますが、ショートよりもロングの方に普遍的な特性(時代を超えても変わらないクセ)があります(USD/CADの場合はロングとショートが逆)。

ショートはリーマンショックやバブル崩壊の的確なタイミングやボラティリティを殆どの人が予想出来なかったように極めて難しく、数値化できる共通点もありません。

また、ある適当な期間を切り取ってランダムに仕掛けた場合、短長期に関わらず「ロング」の方が圧倒的に優位性があることはチャートをご覧になれば分かると思います。

人間の心理からロング(欲)よりもショート(恐怖)の方が急激に動くので当たり前ですね。文字通り「ロング」ですし。

上記のような理由から、本EAではロングのみのトレードに絞っています(予想しにくく優位性の低いトレードを無理にする必要は無いため)。
大局的に見て上昇トレンドであると判断すれば、積極的にポジションを取っていきます。下落トレンド中は「休むも相場」になります。これが長期的に見て損失を抑えることに繋がります。

○下落トレンド中はどうするのか
ここで疑問が聞こえてきそうです。

「リーマンショックのような大きな下落トレンド中はどうするのか?」

トレードで一番難しいのはボラティリティ(値動き)のない期間です。直近ですと2011,12年のような相場です。
リーマンショック直後の1時間足チャートをご覧になれば分かると思いますが、ずっと陰線が続いていたわけではありません。

月足等で見ると一気に下落しているように見えますが、短期~中期で切り取ってみれば、それはボラティリティが素晴らしく大きく、どんなシステムも高パフォーマンスを出す、システムトレーダーにとっては天国のような年でした。それはロング戦略にとっても例外ではありません。
損したのは強制ロスカットになるまで損切りを我慢していた素人トレーダーと不良債権を含むデリバティブを保有していたファンドや証券会社です。

あの頃は、適切な損切りを繰り返していればロングのみの戦略でも大きく稼げた年でした。


■EA詳細
○機能概要
・通貨ペア:GBPJPY
・時間足:5分足
・ロット数:0.01 lots(ユーザー変更可)
・最大ポジション数:5(ユーザー変更可)
・ナンピン:なし(分割エントリー採用)
・マーチンゲール:なし
・カウントダウン方式対応
・スプレッド、スリッページが極端に大きいときのエントリー防止機能
・ストップ:293pips×エントリー時のレート×0.01

※補足
・ストップについて
世の中「損小利大」と言う理想論が市民権を得ておりますが、本ストラテジでは敢えてストップを大きめに取っております。

コンセプトの説明でも触れましたが、トレードで一番難しいのは方向感(トレンド)も無く、レンジ幅も頻繁に更新されてしまうような、まるでノイズのような相場です。

サポート、レジスタンスラインが綺麗に引けるレンジならやりようがあるのですが、多くのファンドが玉砕した2011年のような場合、教科書通り「直近の高値/安値にストップ」などとやっていた場合、何度と無く往復ビンタを食らっていたことでしょう。(半数のファンドが2011年どころか、ここ数年赤字ですが・・・)

その対策が「適切なストップを設定する」と言うことになります。

では「適切なストップ」の定義とは?

「適切なストップ」に正解はありませんが、本ストラテジのストップは上記のような理由に基づいて長期間検証した結果、「このストラテジに対しては、上記のストップ幅が適切」との結論に至りました。

「エントリー時のレート」とは?

例えばエントリー時、ポンド/円が160の場合

293pips * 160 * 0.01 = 469pips

となります。

逆にポンド/円が120の場合

293pips * 120 * 0.01 = 352pips

となります。

これは、通貨に限らず殆ど全てのマーケットに言える事ですが、価格が高ければ高いほどボラティリティも大きくなると言う理由から、ストップをレートに比例させる形を取っている為です。分かりやすくドル円に例えますと、ドルが100円のとき1円動かすエネルギーは、200円のときの1円と同価ではありません。それと同じことが、1pipの重み(価値)にも当てはまります。

実際に月足か週足で確認してみてください。レートが高いときの方がボラティリティも大きい筈です。

※サーバとの通信切断、OS、MT4の再起動等に起因する想定外の損失を防ぐため、「エントリー直後」にセーフティネット用のストップをサーバに送信しておきます。こうすることで、最悪の場合でもストップを置いていなかったが為に損失が拡大・・・と言う事態は避けられます。万が一ストップを設定する瞬間に何か起こった場合でも、「ストップが設定されていなければ設定する」と言う処理をティック毎に繰り返すので安心です。

○パラメータ
・EA_Lots(ロット数)
デフォルトで 0.01 になっております。
ブローカーによって 0.01 の意味が異なることが御座いますので、ご自身で設定してください。
例)Pepperstone, CyberAgent, AlpariJapan, FXDD, Forex.COM, ThinkForex, OANDAなどは 0.01 で 1000通貨
XEMarketsのマイクロ口座は 0.01 で 10通貨
など。これらは変更される可能性もありますので、ご使用前に必ずお調べになってください。

・EA_max_lots(最大ポジション数)
本EAでは分割エントリーを採用しておりますが、このパラメータで上限値を決めることが出来ます。
既にEA_max_lotsのポジションを保有している場合、新規エントリーを控えます。
既にエントリー中のポジションには影響しません。
デフォルトでは5になっております。証拠金不足等、ご都合により変更して下さい。
EA_max_lots=1 に設定すれば複数ポジションを持たなくなります。

・EA_magic(マジックナンバー)
他のEAと競合しないよう、調整して下さい。

・EA_GMT_offset
Pepperstone, CyberAgent, AlpariJapan, FXDD, XEMarkets, FxPro, Pepperstone, ThinkForexなどのサーバ(標準GMT+2、夏時間GMT+3)の場合はデフォルトの 2 のままで問題ありません。夏時間になっても 2 のままでOKです。

Forex.COM, GMOクリック証券のようなGMT+9のサーバを使用する場合は 9 をセットして下さい。
ForexiteのようなGMT+1のサーバを使用する場合は 1 をセットして下さい。
※どんな場合でも、-8~15の範囲内で設定して下さい。

本設定によりオフセットが多少前後してもトレード結果にそれ程大きな影響を与えないため、あまり神経質にならなくてもOKです。


■注意事項
○本EAはトレンド把握に日足データを使用します。
稼働中、日足データを日々取得するため日足チャートも同一MT4内に表示させておいて下さい(チャート画面は最小化していてもデータは取得されます)。表示されていなくても日足を使用する命令が実行されるとサーバから取得しますが、その場合タイムラグが発声してしまうため、予め表示して取得しておくことをお勧め致しております。

○本EAは大数の法則を発揮させやすくするため分割エントリーを行います。
つまり、複数ポジションを持つことになりますので証拠金にご注意下さい(ポジションサイズ、ポジション数はパラメータで調整可能)。


■免責事項~いつものお約束~
利益を保障するものではありません。
ご自身でも必ずバックテストをし、計画的にご利用下さい。
利用の結果生じた損害について、一切責任を負いません。


■最後に
リスク分散&ポートフォリオによるエクイティカーブ安定化のため、他の通貨ペアに関してもEA作成中です。

あなたのシステムトレードライフが少しでも楽しいものと成りますよう心よりお祈り申し上げます。

レジェンド


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クチコミ

おすすめ度 2.0 ★★☆☆☆
システム購入者のクチコミ 
★★☆☆☆
買って3ヶ月マイナスです

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総利益率 用語 :489.1%
平均年利 用語 :37.4%
検証年月 用語 :13年1ヶ月
勝率(月単位) 用語 :71.8%
投資対象 : FX
トレード平均期間 :一週間未満
クチコミランク :★★☆☆☆(2.0)
投資スタイル :買い
システム登録日 :2013/12/30
検証に利用したソフト メタトレーダー4

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プロフィール

トレード経験15年以上(株、先物、CFD、為替、オプション)。FXの自動売買は5年程度研究し続け、既に1000以上のEA開発経験があります。現在はその中でも時間の試練に耐えてきたEA(100以上)を複数ブローカーにてリスク分散しながら、毎日コツコツと安定した利益を得ています。

5年と言うと短いと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、自動売買に関してはこの数年間、ほぼ毎日、朝から晩まで世界中のあらゆるチャート(為替、商品先物、株、インデックス)を集めてきては検証・・・を繰り返していました。

研究に没頭している間は「個人投資家がトレードで稼ぐなんて無理に決まっている・・・」と家族から散々否定され白い目で見られましたが、否定されれば否定されるほど自分の理論が正しいことを証明したくなり、家族サービスそっちのけで毎日チャートと睨めっこしていました。

それを結果で証明出来たときの達成感といったら、感無量でした。今では心や時間にも余裕が出来たので、家族には今までの埋め合わせをしているところです。

このスキルを活かし、他のスーパートレーダーのようにファンドの設立も考えたのですが、今までトレードに関しては人知れず1人で研究に没頭してきたため私のトレーダーとしての知名度も低く、現段階では富裕層からの資金集めは厳しいと判断し、現在保留中です。

その間、ファンドをやる代わりに自分の子供のようなシステムトレーダー達を少しずつ世に送り出そうと考えました。

※私はEAのひとつひとつをシステムトレーダーと呼び、それを管理している自分をファンドマネージャーと呼んでいる。

公開するEAは現在でも私が実際に使用し、時間の試練に耐えてきた実績あるEAになります。

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