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販売者(開発者) YBKT
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プロフィール プロフィールをご覧頂き誠にありがとうございます。

【非・過剰最適化】をモットーにEAを開発しているYBKTと申します。

投資歴は約3年で下記の投資スタイルでトレードを行っています。

[投資歴スタイル]
・過去相場で検証して優位性が確認されたロジックに裁量(主にファンダメンタル)を用いて取捨選択する裁量トレード
・数個の自作EAをポートフォリオを組んで運用するシステムトレード

以前はニューラルネットワークを使ってAIで未来を予測する自動売買ソフトを自作したりしましたが、私がやってた内容は「結局やってることは常に相場の過剰最適化をしているだけじゃない?」と思い始め、「小難しいことしないでシンプルロジックでのEAが1番だな」と勝手に結論付けてシンプルロジックによるEA開発現場に戻ってきました。
(もちろん優秀なAI技術者が作る自動売買ソフトはそんなこと無いと思います。)

販売しているEAは基本的に自分用に開発したものになります。
モットーにも書いていますが、とにかく過剰最適化が嫌いで、EA開発において
過剰最適化にならないことを第一に考えております。

具体的な過剰最適化の対策として私のEAは以下のように開発しております。

[過剰最適化を避ける対策]
1.バックテストは長期でとる(10年間以上)
2.仕掛けにインジケーター(RSI等)を使う場合、一般的なパラメータを用いる
(RSIなら期間14,Level 30/70など)
3.その他のパラメータで最適化を行う場合はバックテスト期間の最初の2〜3年で行う
(バックテスト期間が2010〜2019年の場合、最適化は2010〜2012年で行う)

上記対策はいずれも大事な事だと思いますが、EA開発において最も大事なことはフォワード(実運用時)とバックテストとの乖離が少ないことです。
その点において3.の項目は非常に重要だと考えており、特に気をつけております。
なぜならば3.を守って開発されたEAでバックテストが右肩上がりのシステムならば、3.の()内を例にとると2013〜2019年は最適化されてないパラメータであるにもかかわらず、資産は右肩あがりに増えているわけです。
これはつまり、バックテスト上では過剰最適化にはなっておらず、実運用においてもバックテストとの乖離が少ないことが予想されるためです。

このような対策を徹底して実運用でも問題の無いようにEA開発をおこっております。

長いプロフィールをここまで読んで下さって誠にありがとうございます。
私の作ったEAが皆様の資産を増やすお役に立てれば幸いです。
投稿日 販売者からのコメント

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