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シータ:1c2

2014年1月に資金367万円で運用開始していたら、2330万円に。
年間平均の利益は413万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 112.6% - 112.6%
検証年月 用語 4年9ヶ月 - 4年9ヶ月
勝率(月単位) 用語 84.2% - 84.2%
売買数 用語 2247回 - 2247回
プロフィットファクター 用語 2.04 - 2.04
最大ドローダウン額 用語 67万円 - 67万円
トレード平均期間 用語 4.1日 - 4.1日
勝率(トレード別単位) 用語 52.1% - 52.1%
ペイオフレシオ 用語 1.88 - 1.88
期待値 用語 8740円 / 0.2% - 8740円 / 0.2%

システム説明

システム説明:ストラテジー名称:「シータ:1c2」

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ストラテジー名称:「シータ:1c2」
■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:。低価格帯狙い。詳細は下記説明文
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構成内容 
 ・「シータ:1c2.wstr」は「シータ:1C」の後継ストラテジーです。:販売価格 ¥89800
 ・「シータ:1c」の「パラメーター」修正版。
 ・局面変化で、ストラテジーの優位性が効かなくなった時の修正方法:フィルター緩和。
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■特徴;詳細
・ロングのストラテジー。
・順張りと逆張りの異なる仕掛けを連結して機能させるデュエルエンジン型のストラテジー。
□:詳細
 ・1:勝率について :個別勝率も60.00%強
 ・2:トレンド対応力 :7年間の損益推移グラフ。上昇と下降トレンドのどちらにも機能します。
            :ただし、上昇トレンドの方がパフォーマンスが高い。
 3:パフォーマンス:フォワードテストから
  ・「1c」と「1c2」の違い
  ・勝率、PF、DDは「1c」の方が、「トレード回数」「損益額」は「1c2」の方がよい。
 4:ボラティリティが回復した局面では、フィルターを強化する方向で戻る方が・・

■改善点
 ・売りの指値を「不成指値」に変更しています。
 ・その為、成約率が上がり、サマリーと実際の乖離は狭まりました。
 
■他プラットホームへの移植・について
 ・特別なテクニカル指標を使っていませんが、「シータ:連結タイプ」のストラテジーは、
    他の「システムトレード」への「移植」がうまくいかない、と報告をうけています。
 ・理由は不明ですがが、、複数ストラテジーを連結する際の方法にあるようです。
 ・「シス達」以外では、「移植」や使用は、回避することをお勧めします。
 
参考「1c」と「1c2」の比較
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「シータ:1c2」:バックテスト期間: 2016/01/01~2018/09/05
 勝率: 61.62 %
 勝ち数: 578 回 負け数: 360 回 引き分け数: 181 回
 平均損益(円): 9,944 円  平均損益(率): 1.76 %
 平均利益(円): 32,029 円  平均利益(率): 5.95 %
 平均損失(円): -20,517 円  平均損失(率): -4.09 %
 合計損益(円): 11,126,800 円  合計損益(率): 1,965.56 %
 合計利益(円): 18,513,000 円  合計利益(率): 3,439.23 %
 合計損失(円): -7,386,200 円  合計損失(率): -1,473.67 %
 最大連勝回数: 21 回 最大連敗回数: 24 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 659,700 円(2017/05/02)
 最大ドローダウン(時価ベース): 666,100 円(2017/05/01)
 PF: 2.506 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 4.16 日
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「シータ:1c」:バックテスト期間: 2016/01/01~2018/09/06
 勝率: 64.14 %
 勝ち数: 440 回 負け数: 246 回 引き分け数: 141 回
 平均損益(円): 11,672 円  平均損益(率): 2.04 %
 平均利益(円): 32,807 円  平均利益(率): 6.02 %
 平均損失(円): -19,441 円  平均損失(率): -3.90 %
 合計損益(円): 9,652,500 円  合計損益(率): 1,688.31 %
 合計利益(円): 14,435,100 円  合計利益(率): 2,646.73 %
 合計損失(円): -4,782,600 円  合計損失(率): -958.42 %
 最大連勝回数: 20 回
 最大連敗回数: 10 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 249,700 円(2016/08/22)
 最大ドローダウン(時価ベース): 356,500 円(2016/08/18)
 PF: 3.018 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 4.30 日
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■注意事項
このストラテジーは、買い方法の優先順位を「終値:昇順」にしています。その為、シグナルの発生は低価格帯が多く含まれます。プライスコンシャスの部分で、30円以下のリスクのある銘柄も含まれます。指値取引の場合、高値や安値に触れば、「システムトレード」のソフトは全て成約したものと認識してしまうようです。だが実際には指値に届いても成約できいない現実が起こります。これは、特に低価格帯に限ったものではありませんが、頻度としては低価格帯の方が多く起こります。このため、現実のトレード実践の成績とサマリーの成績では差が生まれてきます。この改善のため、指値不成という手法を用いました。
結果、約定が成立しない比率はかなり減少しましたが、勝率が若干損なわれました。


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よくある質問

このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか?
本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。
・併せて、データゲット(社)から毎日の株価取得が必要で、料金は別途掛かります
他のシストレツールでも利用できますか?
この連結タイプの移植は成功例を見ません。避けるのが賢明かと思います。
・研究用に購入後、それでも希望される方にはストラテジーの内容を文章でお送りいたします。
・移植ができることを保証しません。質問への回答やアドバイスも致しません。
信用取引でレバレッジを使っていますか?
レバレッジは、2倍で設定してバックテストを行っています。
・レバレッジは許容の範囲の個人の裁量。
日中は仕事で相場を見れないのですが使用できますか?
日中の値動きは本ストラテジーの売買では関係ありません。
  ・システムの流れ ・・・
  1:売買シグナルの株価取得を起動してdataget(社)からその日の相場(4本値)を取得します。
  2:売買シグナルの検索を起動してシグナルを出します。
  3:証券会社に接続して、シグナルに基づいた売買の発注を出します。
・株価取得の時間は、午後5時(17時)前後。そこから翌株市場が開くまでに、この作業を行えば日中板を見る必要がありません。運用資金と銘柄数にもよるが、発注作業は、およそ30分ぐらいと思います。
同梱物を教えてください。
1:マニュアル(PDFファイル)と2:ストラテジーになります。
株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
特に制限をつけていません。優先順が「終値」・昇順なので、低価格狙いになります。
・整理対象銘柄は避けて株価10円以上にしています。逆に上限を設定してあります。
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?
システム上は、300万円の5銘柄へ定率分配にしています。・・50000円から600000万円まで。
・100万にした場合、チャンスロスの関係でパフォーマンスが下がる可能性があり。
購入後のサポートはありますか?
投資ルールで知りたい点、気になる点がございましたら
・メールによるユーザーサポートを行っておりますのでご安心ください。
・検証ソフト「システムトレードの達人」への質問は、開発元のフェアトレードよりメール及び電話にてユーザー・サポートを行っております。そちらで。
この戦略と類似する売買ルールを持つ別の戦略はありますか?
説明文明記の通り、「シータ:1C」の後継です。変更点・改善点は、説明文で・

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総利益率 用語 :534.5%
平均年利 用語 :112.6%
検証年月 用語 :4年9ヶ月
勝率(月単位) 用語 :84.2%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :一週間未満
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い
システム登録日 :2018/09/09
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。株式トレード歴20年ぐらい。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。2012年にリタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシ、ステムトレードとの付き合いの空白時間がありまして、実際に再開したのは2013年からになります。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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